LOGIC 概要・ロジック
限界運動量とは過去の値幅から1日に動く値幅を予測する
過去一定期間の値幅を平均化しその値幅を限界値としたものを限界運動量、または平均値幅といいます。
過去の値幅は、それぞれの高値から安値までの値幅、またはローソク足の実体部分を指します。
日本ではあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、他の国のトレーダーからはわりと意識されている価格帯だったりします。
難しいことは何もなく、過去の平均値幅を限界値として、当日の値幅がそれ以上超えることは難しい(＝限界)という根拠をトレード戦略に入れていくだけです。
では何故この限界運動量は意識されるのか。
それは平均回帰性という現象が一番大きな理由だと思います。
相場でいう平均回帰性とは、高騰暴落は一時的なものであり、レートは平均値へ戻ろうとする性質のことです。
平均回帰性を使った手法と言えば、移動平均線の乖離・エンベロープを使った手法などがありますね。
限界運動量で言うと、過去の平均値幅をレートが超えた事によりこれ以上は伸びにくいと考えることが出来ます。
限界運動量(Limit_Momentum)の使い方
限界運動量は限界値内に値幅がおさまっていればまだ値幅は広がる可能性を考慮し順張りを、限界値を超えたらこれ以上値幅は広がりにくいと考慮し逆張りのトレード戦略を考えていきます。
基本的にはご自身の手法に限界運動量を根拠として取り入れるという使い方が良いです。
ただ、限界値付近は強いレジサポになることも多くラインとして使うことも出来ます。
下の画像はレンジ相場なのですが、限界値で反発することも少なくないです。
○印がない場所でもヒゲがラインで反発してるところがあるのが分かると思います。
Limit_MomentumはMTF機能がついているため、少し小さめの時間足設定で下の画像のようにトレンド中の押し目買い、戻り売りのエントリーの補助として使うことも可能です。(USDJPY:15M : ４時間足設定)
オレンジ色の○は終値が限界運動量を超えることは出来ませんでしたが、しっかりヒゲで反発しているのが分かると思います。
反対側の限界運動量のラインに達したところで利確という使い方も可能です。ただ損切りのラインはないので必ず用意が必要です。
※限界運動量のラインをメインとした手法は推奨しません。ご自身の押し目買い戻り売りのエントリー手法に１つの根拠として加えてお使い下さい。
誰が見ても同じ限界値であることの優位性
上記のわかりやすい例として出した移動平均線の乖離を使った逆張りを仕掛けるとします。皆さんは乖離率を何%超えたらトレードをしますか？
「通貨ペアも時間足も全て関係なく一定の乖離率を決めてトレード」
「前日からの乖離率の角度が何度以上になったらトレード」
「時間足・通貨ペアで分けて、さらにボラティリティがいくつになってバックテストとって…(略」
上記のような場合でも、勝てるならいいと思います。ですが、
当然ながらその自分でトレードすると決めた乖離率を世界中のトレーダーは全く知りません。
相場は主観的な見方を極力排除していくことが大事だと思っています。
たくさんのインジケーターで厳しいフィルターをかけバックテストで好成績となった手法は、大体数ヶ月・数年で使えなくなります。
なぜならあまりに狭い(主観的な)視野で相場を見ているため、あなたが根拠が強いと思っていても実は相場の本質からみた根拠は全くなかった。ということが起こるからです。つまり、
「たまたま運が良くて成績が良かった。」
と、いうことです。
話を戻しますが、限界運動量はローソク足の値幅というシンプルな計算方法やボラティリティに関わらず限界値が決まっており明確であることから、他の似たインジケーターよりも優位性(主観的な思考の排除)があると考えています。
移動平均線の乖離や、エンベロープ、バンド系での逆張り手法を使っている方は、限界運動量を根拠の１つとして手法にプラスするのもオススメです。
実際にインジケーターを稼動させている様子を動画にしました。(バージョンアップにより現在のタッチパネルと相違があります)
